L'essentiel
- Il évalue la probabilité qu'un problème survienne et le coût financier associé.
- Il fixe des limites d'exposition pour protéger le capital de l'entreprise.
- Il utilise des outils statistiques mais aussi son jugement pour anticiper des crises futures.
Définition
C’est le « gardien de la sécurité » d'une institution financière ou d'une entreprise. Son rôle consiste à identifier, mesurer et surveiller tous les dangers qui pourraient causer une perte d'argent, comme un client qui ne rembourse pas son prêt ou une chute brutale de la bourse. On peut le comparer à un ingénieur de sécurité dans une usine : il n'empêche pas l'activité, mais il s'assure qu'elle se déroule sans risquer l'explosion.
Origine du terme
Locution formée de « gestionnaire » (du latin gerere, mener ou administrer) et de « risque » (probablement de l'italien risco, signifiant danger ou écueil). Historiquement lié aux assurances, le terme s'est imposé en finance avec la complexification des marchés et les réglementations bancaires internationales.
Exemple concret
- Dans une banque, le gestionnaire de risques étudie le dossier d'un emprunteur pour déterminer s'il est capable de rembourser son crédit sur 20 ans.
- Dans une salle de marché, il vérifie que les traders ne misent pas des sommes qui mettraient en péril la survie de la banque en cas de krach boursier.
Comment ça se calcule
Ce métier est indispensable dans les secteurs de la banque (risques de crédit), de l'assurance (risques de sinistres) et de la gestion de fonds (risques de marché). On le retrouve aussi dans les grandes industries pour gérer les risques de chaîne d'approvisionnement ou les cyberattaques.
Causes
Un bon gestionnaire de risques doit rester indépendant des équipes commerciales pour éviter tout conflit d'intérêts. Il doit savoir dire « non » à une opération trop risquée, même si elle semble très rentable à court terme.
Notions liées
À ne pas confondre
Conséquences
Si vous vous intéressez à ce domaine, apprenez à différencier le risque (calculable statistiquement) de l'incertitude (imprévisible). Le gestionnaire tente de transformer l'incertitude en risques mesurables.
Questions fréquentes
Le gestionnaire de risques est-il un frein à la croissance ?
Au contraire, en sécurisant l'entreprise, il lui permet de prendre des risques audacieux mais maîtrisés sans risquer la faillite.
Qu'est-ce que le risque de crédit ?
C'est le danger qu'un emprunteur ne rembourse pas sa dette à l'échéance prévue.