L'essentiel
- Vitesse d'exécution surhumaine (souvent en millisecondes).
- Suppression totale des émotions (pas de peur ni d'euphorie).
- Nécessite une surveillance constante pour éviter les bugs techniques.
Définition
L'algotrading consiste à confier la gestion de ses investissements à un programme informatique qui exécute des ordres d'achat ou de vente automatiquement. C'est un peu comme programmer un pilote automatique pour un avion : le logiciel suit une feuille de route précise (prix, moment, quantité) et agit instantanément dès que les conditions sont réunies.
Origine du terme
Le terme est un mot-valise anglais combinant algorithm (algorithme) et trading (négociation commerciale). L'algorithme tire son nom du mathématicien perse Al-Khwarizmi, tandis que l'usage financier s'est généralisé avec l'informatisation des bourses dans les années 1980.
Exemple concret
- Un programme qui achète automatiquement des actions Apple dès que leur prix baisse de 2 % en moins d'une heure.
- Un système d'arbitrage qui détecte qu'une cryptomonnaie est moins chère sur une plateforme que sur une autre et profite de l'écart en quelques millisecondes.
Comment ça se calcule
Ce concept est massivement utilisé par les banques d'investissement et les fonds spéculatifs pour gérer des volumes colossaux sans erreur humaine. On le retrouve aussi chez les particuliers via des plateformes de 'copy-trading' ou des robots de trading sur le Forex.
Causes
Il est crucial de réaliser un backtesting (tester la stratégie sur des données passées) avant de lancer un algorithme en conditions réelles. Il faut également prévoir des 'garde-fous' ou limites de pertes pour éviter que le robot ne vide le compte en cas de bug ou de krach boursier imprévu.
Notions liées
À ne pas confondre
Conséquences
Si vous débutez, ne voyez pas l'algotrading comme une solution magique. C'est un outil puissant mais dangereux : commencez par comprendre les marchés manuellement avant de vouloir automatiser vos décisions.
Questions fréquentes
L'algotrading est-il réservé aux pros ?
Non, mais il demande des compétences en programmation ou l'utilisation de logiciels tiers complexes.
Est-ce que ça garantit des profits ?
Absolument pas. Si l'algorithme est basé sur une mauvaise stratégie, il perdra de l'argent beaucoup plus vite qu'un humain.