L'essentiel
- Cible la santé financière de chaque établissement pris isolément.
- Vise à protéger les déposants et les clients contre la faillite d'un acteur précis.
- Repose sur le respect de ratios réglementaires de solvabilité et de liquidité.
Définition
Le terme microprudentiel désigne la surveillance individuelle de chaque institution financière (banque ou assurance) pour s'assurer qu'elle est assez solide pour faire face à ses engagements. C'est l'équivalent d'un contrôle technique pour chaque véhicule pris séparément, afin de garantir qu'aucun ne tombe en panne à cause d'une mauvaise gestion de ses propres risques.
Origine du terme
Composé du préfixe grec micro- (petit, à l'échelle individuelle) et de l'adjectif prudentiel, issu du latin prudentia (prévision, sagesse). Ce terme s'est imposé dans le vocabulaire réglementaire pour distinguer la surveillance des banques prises une par une de celle du système financier dans sa globalité.
Exemple concret
- L'obligation pour une banque de conserver un montant minimum de capital (fonds propres) en réserve par rapport aux crédits qu'elle distribue.
- L'analyse du bilan d'une compagnie d'assurance spécifique pour vérifier qu'elle possède assez de liquidités pour indemniser ses assurés en cas de sinistre majeur.
Comment ça se calcule
Ce concept intervient dans la supervision bancaire quotidienne menée par les autorités de régulation. Il sert à définir les règles de sécurité financière que chaque établissement doit respecter pour conserver sa licence bancaire et éviter la faillite.
Causes
Les autorités recommandent une diversification rigoureuse des placements et une transparence totale sur l'état des actifs. Le piège classique est de croire que la solidité de chaque banque garantit automatiquement la stabilité de tout le système ; c'est pourquoi cette approche doit toujours être complétée par une vision macroprudentielle.
Notions liées
À ne pas confondre
Conséquences
Pour bien comprendre, utilisez cette analogie : si vous gérez une flotte de bus, le microprudentiel consiste à vérifier les freins et les pneus de chaque bus. Le macroprudentiel consiste à vérifier que les routes ne sont pas verglacées pour l'ensemble de la flotte.
Questions fréquentes
Quelle est la différence avec le macroprudentiel ?
Le microprudentiel veille à ce que chaque banque soit solide individuellement, tandis que le macroprudentiel surveille les risques qui pourraient faire s'écrouler l'ensemble du système financier (effet domino).
Qui assure cette surveillance en France ?
C'est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en collaboration avec la Banque Centrale Européenne (BCE) pour les plus grandes banques.